Недельный торговый план с 08.12 по 12.12.
Анализ рынка

Мы получили от центробанков явные сигналы о том, чего ожидать от них в в первой четверти хотя бы 2015года.Итак имеем практически взятие уровня 18000 по индексу ДОУ(график дневной).



Как видим индекс дошел до уровня сопротивления канала 2 месяцев 4 квартала.(красная стрелка вверх).Теперь что у нас впереди.Остается заседание 17 декабря ФРС, которого рынки ждут с нетерпением, по результату которого игрокам рынка хотелось бы получить ответ на вопрос — когда ожидать ужесточение монетарной политики США. Пока насколько я понимаю разброс мнений в рынке большой — от первой половины 2015года до переноса вообще первого повышения ставки ФРС на 2016год. Последние данные по занятости скорее всего добавили оптимистов, кто ждет повышения уже в 1 половине 2015года.Во всяком случае на мой взгляд фондовый рынок будет до среды 17 декабря будет торговаться в диапазоне 17520(нижняя красная стрелка) до 17950(верхняя красная стрелка).

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 01.12 по 05.12
Анализ рынка

График индекса ДОУ дневной.После сильного роста индекса ДОУ начиная с середины октября последнюю неделю индекс залег в и торговался в очень узком диапазоне достигнув сопротивления 2х месячного канала 4 квартала на 17880(красные трендовые). Частично это связано с выходными в США в четверг-пятницу, частично с предстоящим референдумом в Швейцарии по поводу норм золота в резервах ШНБ.Напомню, что в воскресенье в Швейцарии состоиться референдум стоит ли держать ШНБ резервы в размере 20% в физическом золоте.(сейчас в наличии ?% от всей суммы резервов).Частично это ожидание связано с предстоящим 4 декабря заседанием ЕЦБ по поводу кредитно-денежной политики.



График ДОУ Н1.Как видим торговый диапазон 17790 17881 и видим сформированный восходящий флаг(обведен красным) с целью в область 18140 при условии прорыва кластера из сопротивлений 2х мес.канала и краткоср.диапазона на 17880.Будет ли этот тфинальный выброс — не знаю, невозможно сказать пока однозначно ни да, ни нет.Да в принципе так всегда в рынке.Только степень вероятности того или иного события.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 24.10 по 28.10.
Анализ рынкаЕсли обратиться к графику ДОУ недельному, то ясно видно что фондовый америк.рынок находится в стадии роста преодолев сопротивление квартального канала(нижн.красная стрелка) на 17500. И путь к уровню 18000 открыт(верхняя красная стрелка), что является уровнем сопротивления месячного восходящего канала(красные трендовые).Так называемое рождественское ралли. Фундаментальный фон соотвествует в целом наблюдаемой динамике.Особенно после последних минуток ФРС.Что это значит для валютного рынка? На мой взгляд то, что курс на укрепление доллара будет продолжен и об фиксации временной роста доллара можно будет говорить по факту достижения ДОУ уровня сопротивления на 18000.



Индекс доллара.Точно такую же картину мы видим на графике дневном индекса доллара.Имеем несколько восходящую торговый диапазон(обведен красным) 87.50(нижняя красная стрелка) — 88.40. Но основную цель роста индекса имеем на уровне сопротивления месячного канала на 88.50(верхняя красная стрелка). Данный график подтверждает мой вывод сделанный выше, что уровень 88.50 будет достигнут по факту достижения ДОУ 18000.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 17.11 по 21.11
Анализ рынка.Прежде всего хотелось бы определиться что это с рынком было в пятницу вечером.Мы имеем рост в евродолларе больше чем на фигуру (с 1.24140 до 1.25260) менее чем за 3 часа.Имеем рост на золоте на 400пп(с 1150.500 до 1190.500) за те же 3 часа.При этом практически нет реакции на фунтдолларе, нет реакции на долларйене индекс доллара как торговался в торговом диапазоне, так и торгуется.И я сам себя спрашиваю — а что это было? А куда оно рванет в понедельник?
Индекс ДОУ График Н1. Не вижу ни признаков разворота, ни даже признаков замедления восходящей краткосрочной торговой тенденции на фондовом рынке.Имеем восходящий торговый диапазон 17600 -17760(обведен красным) и при условии прорыва сопротивления будем иметь рост ДОУ к 18000, т.е. уровню сопротивления долгосрочного канала(красная стрелка).Так что на фондовом никакой реакции выброса на евро и золоте.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 10.11 по 14.10
Анализ рынкаЕсли кто-нибудь скажет мне что по факту нонфармов доллар дальше в укрепление не пойдет — не поверю. Как не верю в серьезность этого вечернего движения в пятницу.Больше похоже на краткосрочный испуг. Если анализировать дневку индекса ДОУ, то мы можем увидеть что индекс в рамках восходящего среднесрочного торгового диапазона уперся лбом в сопротивление на 17570.Вот отсюда и временная остановка движения.Но я также не вижу причин для фондового рынка уходить в коррекцию.Как видим с преодолением 17570 индекс пойдет к уровню сопротивления месячного канала(красная стрелка) на 17650, и факт прорыва этого сопротивления даст цель роста 18000 как ширина пробитого диапазона(обведен красным).Более реально и зримо перспективы можно оценить по графику дневки индекса доллара.



Индекс доллара.Дневка.Поскольку последний месяц доллар и его перспективы основная интрига на рынке то проанализировав дневку индекса доллара могу сказать, что мы имеем сформированную разворотную фигуру Перевернутая Голова-плечи(обведена красным) с предолением линии шеи 31.10 на уровне 86.70. На уровне 88.15 индекс уперся в уровень сопротивления среднесрочного торгового диапазона.И цели ГП индекс пока не достиг.И теперь после снижения к уровню кластера из уровня коррекции23% и поддержки квартального канала на 87.35 индекс снова пойдет в рост к цели ГП на 88.50(красная стрелка).

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 3.11 по 7.11.
Анализ рынка.
Прежде всего констатирую, что эту торговую неделю провел из рук вон плохо, поскольку потенциально сильное движение, которое прогнозировал и которое торговал не смог использовать.Все дело в том, что завысил объем средств введеных в рынок за счет йеновых кроссов, торгуемых в шорты.До пятницы все шло неплохо, рос с неплохой прибылью… И вот в пятницу утром решение БЯ расширить ОЕ.И половина моих позиций провисло и закрылось в убытках.Что тут скажешь?.. Торговая дисциплина еще страдает.Причина именно в этом.Ну хватит о грустном.Перейдем к рынку.
Закончился первый месяц 4 квартала.На фондовом рынке американском (график ДОУ недельный) видим что ДОУ подошел к кластеру сопротивлений на 17450(красная стрелка).Прорыв уровня данного кластера даст очень сильный сигнал, что фондовый рынок идет в рисковые активы дальше к 18000(как ширина пробитого среднесрочного торгового диапазона(обведен красным).Видим сформированный канал за первый месяц 4 квартала(красные трендовые), который явно более восходящий чем канал 3 квартала(синие трендовые), что говорит мне о увеличении аппетита к рисковым активам инвесторов.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 20.10 по 24.10
Анализ рынка
Такого идиотского рынка я за 8 лет в рынке давно не видел, а может быть и никогда.У меня по концу торговой недели к рынкам много вопросов открытых осталось.Но все по порядку.
Начнем с главного — несколько раз за неделю отслеживал рынок долговых обязательств.Что интересно — в среду 15 октября резкое падение доходности и на амер.рынке и на европейских. Причем все это сопровождалось еще и увеличением отрицательного спреда между ам.трежелис и немецкими бондами(что признак того что инвесторы уводят средства с ам.рынка на европейский) И все это сопровождалось ростом индекса ДОУ от 15850 до 16150.Мне не совсем ясно — что такого произошло в среду(ну разве что реакция на речь Драги).Но дальше мы наблюдаем при еще одном тестировании минимумов на индексе ДОУ и затем роста ДОУ до 16375 к концу недели вывод снова капитала с европ.рынков(возврат спреда между ам.трежелис и немецк.бондами в положительную область), рост доходности на долговых рынках .
Индекс ДОУ График Н1 Технически видно сформированную разворотную фигуру перевернутая Голова-Плечи(обведена красным) с целью в уровень 200дн.скользящей средней на Н1(красная стрелка) на 16900.Но учитывая и историю торгов на долговых рынках(когда как приведен капитал с амер.рынка на евр.рынок, так и выведен к концу недели) можно констатировать что рост фондового рынка будет сопровождаться дальнейшим укреплением доллара, т.к. деньги будут вкладываться именно в амер.бумаги.

( Читать дальше )

Анализ рынка.
На прошлой неделе рынок неожиданно пошел со вторника против моего недельного плана и я по большому счету не понимал откуда ветер дует.Теперь понимаю.Произошел слом среднесрочной тенденции на фондовом и рынки были в некотором замешательстве что им делать дальше.Отследив графики нескольких рынков констатирую, рынки начинают отрабатывать другую среднесрочную идею, а именно уход от рисковых активов в защитные активы.Рассмотрим по порядку.
Индекс ДОУ.график Н1. С прорывом кластера 16600 из поддержек среднесрочного и краткосрочного диапазонов(обведен красным) индекс указывает на выход участников рынка из рисковых активов. Имеем нисходящий флаг(обведен черным ) с целью в 16300.Таким образом имеем первый сигнал о том что настроения на фондовом рынке кардинально поменялись.



Индекс доллара график Н1.Индекс остался торговаться в рамках как восх.канала 3 квартала, так и в рамках среднеср.восходящего торгового диапазона.Посему наиболее вероятный сценарий на неделю это отработка индекса в рамках краткосрочного торгового диапазона 85.65-85.95 и в случае прорыва сопротивления 85.95 будет отрабатываться цель восх Флага(обведен красным) с целью в 86.65(красная стрелка).

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 06.10 по 10.10.
Анализ рынка.
Что мы имеем после важнейших событий на прошедшей неделе? Начем с фондового ам.рынка.
Индекс ДОУ дневной.Имеем широкий восходящий диапазон, а если посмотреть шире то восходящий Флаг.(обведен красным).Торговый диапазон 16800 — 17250 еще и в рмаках восходящего канала 3 квартала(синие трендовые).При условии прорыва сопротивления диапазона(флага) мы имеем цель дальнейшего ухода фондового рынка в риски к уровню 18000(красная стрелка).И самое что интересное и необычное в этом непростом году, что все это будет проходить при глобальном укреплении доллара против валют Б10, что согласитесь не совсем нормально.



Теперь спустимся на график Н1 индекса ДОУ.Чего ждать от рынка дальше в ближайшей перспективе.Как видим мы имеем сформированную разворотную фигуру перевернутую Голову-Плечи(обведена черным) которая отработала поцели в 16960. Имеем краткосрочный нисходящий торговый диапазон 16800 -17000. Что нас ждет.Учитывая среднесрочный восх.диапазон на девке, то мы наиболее вероятно спустимся к уровню 50%коррекции и далее рост при условии уверенного прорыва уровня 17000 к уровню сопротивления среднеср.диапазона на 17250(красная стрелка).Что имеем по факту прошедшей недели еще раз подчеркиваю — инвесторы по факту решения ЕЦБ и особенно по факту выхода в пятницу нонфармов США за сентябрь инвесторы убедились что дифференциал(дельта) между экономиками США и ЕС увеличивается, что дает сигнал инвесторам о смещении потоков капиталов с евр.рынков на ам. рынки в массе своей.Что мы воочию наблюдаем на индексе доллара и на валютном рынке.

( Читать дальше )

Недельный торговый план с 29.09 по 03.10.
Анализ рынка
Итак, позади 3 квартала 2014года.Но более важно, что вчрашним днем закончен очередной финансовый год в США.Таким образом, учитывая этот факт мы вполне можем подвести некоторые предварительные итоги финасового года2013-2014г.
Индекс Доу.Дневной.Зеленые трендовые — годовая динамика за финансовый год от закрытия 3 квартала 2013года по закрытие 3 квартала 2014года.Синие трендовые — динамика или канал за полный 3 квартал 2014года.Как видим относительно годового квартальная динамика 3 квартла несколько замедлилась в доллар.Но в то же время если дневной график увеличить, мы сможем наблюдать явную фигуру разворота перевернутую ГиП(обведена красным с целью в область 18000(красная стрелка).Мне многие говорили, что данное утверждение противоречит канонам теории ТА.Перевернутая Голова-Плечи может иметь место только на падающем рынке.

( Читать дальше )